Симметричный треугольник – модель продолжения тенденции

Здесь мы впервые начинаем знакомство с моделями продолжения тенденции в рамках изучения технического анализа фондового рынка. И начнем мы это знакомство с рассмотрения моделей треугольников. Существует несколько видов треугольников, все они различаются по форме и обладают различными прогностическими функциями. И сегодня мы познакомимся с симметричным треугольником.

Симметричный треугольник складывается из двух пересекающихся линий тренда, где верхняя линия опускается, а нижняя наоборот поднимается. Давайте посмотрим на графический пример ниже:

Графический пример симметричного треугольника
Графический пример симметричного треугольника

Обратите внимание на две сходящиеся линии. Модель считается завершенной, когда цена закрытия оказывается за пределами одной из линий. Справа вертикальная прерывистая линия является основанием модели, слева точка пересечения двух трендов является вершиной модели.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник, или как его еще называют “спираль” – обычно модель продолжения тенденции. Обратите внимание на графический пример выше, там мы имели восходящий тренд, после цена вошла в стадию консолидации, где в этот момент образовалась модель треугольника. Как только цена пробила треугольник, тенденция продолжила свое движение.

Минимальным требованиям для каждого треугольника является наличие 4х точек. Объясняется это тем, что для проведения линии тренда нам необходимы минимум 2 точки. Следовательно, чтобы провести 2 линии тренда, нам необходимы 4 точки, по 2 внизу и вверху графика.

Обратите внимание на график выше. В точке 1 восходящий тренд переходит в стадию консолидации. Затем образуется точка 2, после цена отскакивает вверх от точки 2 и образуется точка 3, которая ниже точки 1. Затем цена вновь отскакивает вниз, и образуется точка 4. И вот как только цена отскочила от точки 3, мы уже можем провести линию тренда через два экстремума. Как цена отскочит от точки 4, мы проводим вторую линию тренда.

Только после того, как цена пойдет вверх от точки 4, и мы начертим две сходящиеся линии тренда, аналитик может подозревать, что перед ним симметричный треугольник. Важно заметить, что хотя наличие 4х точек и является минимальным требованием для треугольника, чаще всего этих точек 6. Три нижних и три верхних экстремума, через которые проходят линии тренда. Тем самым рисуют в треугольнике 5 волн. Но об этом мы поговорим позже, когда будем рассматривать теорию волн Элиота.

Цена и время в модели треугольник

Главная особенность симметричного треугольника в том, что он ограничен временными рамками. Эти рамки определяются шириной треугольника, В свою очередь ширина это расстояние от правой вертикальной линии (основание) до точки пересечения линий трендов. Чтобы определить ширину треугольника, необходимо наличие двух линий тренда, следовательно как минимум 4х точек. Как правило модель треугольника завершается прорывом линии тренда в направлении предыдущей тенденции, на расстоянии от половины до 3/4 ширины модели. Этот прорыв должен быть обязательно ценой закрытия, внутридневной прорыв не будет иметь значения. Если же цена не смогла пробить треугольник в этот период и пошла дальше по треугольнику, то модель теряет свою значимость. И вероятнее всего после того, как цена пройдет точку пересечения линий тренда, она продолжит свое неопределенное движение и дальше.

Таким образом, две пересекающиеся линии тренда помогают нам наметить временной горизонт модели. Это может очень помочь трейдеру в принятии инвестиционного решения. Если, например, ширина модели равна 20 неделям, то прорыв модели должен быть в диапазоне 10 – 15 недель.

Иногда после пробития линии тренда, может возникнуть возвратный ход. В зависимости от направления тенденции – восходящего или нисходящего – эта линия становится поддержкой или сопротивлением.

Ложные сигналы

По труднообъяснимой причине бычьи треугольники – до того как движение тенденции продолжится – иногда дают ложный медвежий сигнал. Как правило, он появляется во время пятого и последнего отрезка треугольника. Сигнал часто встречается рядом с точкой пересечения линий тренда, и означает, что цена слишком далеко ушла вправо. Этот сигнал характеризуется пробитием нижней линии тренда, спустя пару дней цена резко меняет свое направление и восходящий тренд продолжается.

Объем торгов в треугольниках

По мере того, как цена движется от основания к вершине треугольника, сужаются границы колебания цен, это все должно сопровождаться уменьшением объема торгов. А вот пробитие линии тренда сопровождается резким увеличением объема торгов. В свою очередь, возвратный ход, если он будет, должен сопровождаться уменьшением объема, а вот продолжении тренда соответственно увеличением объема торгов. Такое поведением объема, при сужении канала колебания цен справедливо ко всем моделям консолидации.

Существуют и другие особенности объема в моделях консолидации. Так, например, повышение объема при пробитии линии тренда будет иметь большее значении при восходящей тенденции, чем при устойчивом падении цен. Во всех моделях консолидации увеличении объема при пробитии линии тренда, и возобновлении восходящей тенденции является обязательным условием. Увеличение объема характерно и для возобновления нисходящей тенденции – падения – однако, не в первые дни пробития. И напротив, если в первые дни пробития линии тренда вниз при восходящей основной тенденции около точки пересечения объем торгов значительно увеличивается – это может свидетельствовать о ложном сигнале. О нем мы говорили выше.

Еще одной особенностью служит определения характера тенденции при внимательном изучении объема. Так например, наблюдается кратковременное увеличением объема торгов при колебаниях цены вверх, и уменьшение при колебаниях вниз в пределах треугольника, при основной восходящей тенденции.

Измерение треугольника

Для измерения треугольников используются специальные методы. Для симметричных треугольников существует 2 способа измерения. Один из самых простых способов – измерение самой большой части треугольника (основания). Эту длину необходимо отложить вверх от точки пробития линии тренда или от вершины треугольника, давайте посмотрим на графическом примере:

Графический пример способов измерения ценового ориентира
Графический пример способов измерения ценового ориентира

А теперь на реальном примере:

Пример модели консолидации симметричный треугольник на графике цены акций компании Магнитогорский металлургический комбинат
Пример модели консолидации симметричный треугольник на графике цены акций компании Магнитогорский металлургический комбинат

Давайте подробно рассмотрим что мы видим на этом треугольнике. Во-первых это две сходящихся линии тренда, во-вторых верхнуюю линию тренда у нас касается 3 точки, следовательно мы имеем 5 волн ценовых колебаний. В-третьих пробитие цены происходит на уровне от половины до 3/4 ширины треугольника, Пробитие цены сопровождается значительным повышением объема торгов. Тот период времени, когда цена колебалась в рамках симметричного треугольника мы наблюдали уменьшение объема торгов. При чем, здесь мы опять можем увидеть закономерность объема, а именно в период нисходящих колебаний цены – объем торгов значительно падает. А в период восходящих колебаний цены – объем вновь возрастает.

К тому же мы задействовали первый способ измерения минимального ценового ориентира, по длине основания треугольника. Длина основания у нас равна примерно 1,575 п.п. Следовательно от точки пробития мы откладываем такое же расстояние, и получаем минимальный ценовой ориентир.

Второй же метод измерения определяется проекцией нижней линии тренда от точки А, параллельно нижней линии. Эта линия канала становится верхним ориентиром при восходящей тенденции. Поскольку направление нового отрезка роста цен имеется тенденцию повторения угла предыдущего восходящего отрезка тенденции. Таким образом можно установиться приблизительный временной ориентир приближения цены к верхней границе отрезка, собственно как и ценовой ориентир.

Пример измерения ценового ориентира вторым способом
Пример измерения ценового ориентира вторым способом

Выводы

Таким образом мы познакомились с первой моделью консолидации цен и продолжения тенденции. Теперь мы умеем распознавать и применять на практике модель симметричный треугольник. Хочу заострить ваше внимание на ключевых составляющих модели, таких как две сходящиеся линии тренда, для построения которых необходимы минимум 4 точки. Это объем торгов, особенность которого определяется треугольником. Ну и пробитие треугольника на уровне от половины до 3/4 ширины модели. Все это является важными условиями при формировании и понимании модели.

Помните главное, в техническом анализе нет абсолютно точных дисциплин. Как модель голова и плечи” может выступать моделью консолидации, так и любая модель консолидации может быть переломной или затянуться и перейти в фазу неопределенности. Технический анализ не может гарантировать вам 100% точности прогноза. Однако, все же он может обеспечить достаточно высокие шансы успешных анализов. Поэтому всегда будьте внимательно, присматривайтесь к каждой детали и любите то, чем вы занимаетесь.

Я же надеюсь, что материал был для вас полезен. Учитесь и развивайтесь вместе с PokidoW.ru

Мы в Дзен – https://zen.yandex.ru/id/5feb1bd20abce97dc08a3313

Мы в Пульсе – https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Pokidow.ru

0 0 голоса
Рейтинг статьи
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x