Ценовые модели в техническом анализе. Основы

Прежде чем приступить к изучению данного раздела, вы должны владеть основами технического анализа, понимать что такое тенденция и как работать с ней. Сегодня мы познакомимся с основами моделей перелома, и вообще моделей в техническом анализе.

Из этой статьи вы должны узнать какие существует виды моделей в техническом анализе? Какими общими закономерностями связаны все модели в ТА? И какие бывают основные модели перелома?

Стоит сразу сказать, что здесь мы не будем описывать каждую модель, даже кратко. Потому как на полное изучение и понимание моделей потребуется далеко не одна статья. Но эта статья является ключевой на пути к пониманию использования моделей в ТА. Не хочу затягивать и без того немалую статью, поэтому сразу к делу:

Ценовые модели. Основы.

Мы уже изучили линии тренда, поддержку и сопротивление, каналы и пробелы. Все это было подготовительной базой, основой для изучения более сложных понятий технического анализа – ценовые модели. Для начала нужно понять что же такое – ценовые модели?

Ценовые модели – это образы или фигуры, которые образуются ценой на графике. Это самое простое и понятное определение ценовых моделей. Ценовые модели позволяют нам предсказывать дальнейшее поведение цены. Однако не все так просто, и для того, чтобы уметь распознать реальную модель от ложной необходимо знать несколько закономерностей. Но для начала давайте узнаем, какие бывают виды ценовых моделей?

Модели перелома и продолжения тенденции

Собственно, уже из заголовка понятно, что в техническом анализе существует два вида ценовых моделей: модели перелома и модели продолжения тренда. Ну и конечно, из названий этих видов моделей тоже можно сделать выводы:

Модели перелома – предшествуют смене тренда, они ломают существующую тенденцию и дают начало новой.

Модели продолжения – показывают, что тенденция готова идти дальше и пока не стоит паниковать.

Решающим показателем абсолютно во всех ценовых моделях является объем. Именно объем сопровождает ключевые момент в формировании модели. И является значимым фактором подтверждения моделей.

Так-же некоторые ценовые модели поддаются измерению. Т.е. показывают примерное движение цены в определенном промежутке времени. Конечно, это не точное измерение. То процентное соотношение весьма большое.

Изучение ценовых моделей мы начнем с ключевых – моделей перелома. Они служат вестниками скорой смены тренда, поэтому требуют куда больше внимания.

Модели перелома

Для того, чтобы приступить к дальнейшему изучению моделей перелома, нам необходимо познакомиться с некоторыми особенностями, которые применимы абсолютно ко всем моделям перелома:

  • Предпосылкой для возникновения модели перелома служит наличие предшествующей тенденции;
  • Прорыв основной линии тренда, очень часто может служить сигналом возникновения модели перелома;
  • Чем крупнее модель, тем значительнее будет движение цены;
  • Модели вершины (которые ломают восходящий тренд) обычно короче по времени и обладают большим разбросом цен;
  • И наоборот, модели основания (которые ломают нисходящий тренд) являются более длительными и, как правило цена у них менее разбросана;
  • Объем торговли играет более значимую роль, когда ломается нисходящий тренд и на рынок выходят “быки”;

Теперь давайте немного раскроем смысл каждой закономерности:

Для модели перелома обязательно должна быть предшествующая тенденция

По сути, здесь все очевидно. Если мы имеем дело с моделью перелома, то минимальным условием должно быть наличие того, что должно поломаться. Без действующей тенденции никакая модель перелома не сможет возникнуть.

Ко всему прочему, тенденция является важным аспектом в измерении цены. Если высота модели, является минимальным расстоянием последующего движения цены. То высота предшествующего тренда – максимальным. Другими словами, если после действующего тренда мы наблюдаем модель перелома, то можно делать вывод о том, что тенденция вскоре изменит свой характер. И минимальным значением на которое цены пойду в противоположном направлении, будет значение колебания цены в модели. А максимальным – расстояние пройденное ценой во время прошлого тренда.

Прорыв линии тренда, первый звонок начала модели перелома

Те, кто читал предыдущие статьи по основам ТА и линиям тренда, могут сказать что я противоречу сам себе. Ведь там я говорил, что существующая тенденция будет стараться себя продолжать и прорыв линии тренда, далеко не значит смену тенденции. Да, так и есть, редко когда прорыв линии тренда означает именно смену тенденции. Тут все решает время, необходимо подождать и посмотреть как поведет себя цена.

После прорыва линии тренда, цена может сразу же вернуться назад на уровень линии и продолжить свое движение, в таком случае это ложный прорыв. Либо, пробив линию тренда цена войдет в горизонтальный тренд, для консолидации цена и дальнейшего продолжения движения. Но бывает и так, что цена идет в горизонтальный тренд и на графике появляется модель перелома. И вот это уже будет серьезный сигнал о смене тренда.

Высота модели отражает относительную величину движения цены

Некоторые модели способны показать примерное значения последующего движения цены. Предсказать это возможно в первую очередь по высоте модели. Высота, значит движение цены в момент формирования модели. Чем выше разброс цен в период формирования модели, тем значимей такая модель.

Значение разброса цены в модели является примерной величиной движения цены после завершения модели. Однако, не только высота имеет значение, но и ширина. Шириной модели, называют продолжительность ее формирования. Т.е. время которое потребовалось на формирование и завершение модели. Поэтому чем крупнее модель (как в высоту, так и в ширину), тем большее значение она имеет.

Стоит отметить, что существуют методы прогнозирования движения цены и по ширине модели. О них мы будем говорить позже.

Чем отличаются модели вершины и модели основания?

Как уже говорилось, модели вершины – формируются на заре восходящей тенденции, они знаменуют перелом бычьего тренда и начало медвежьего. Модели основания, наоборот, ломают медвежий тренд и начинают восходящую бычью тенденцию.

Модели вершины обычно формируются быстро и характеризуются большим движением цены. Они очень волатильны, и непродолжительны по времени. Модели основания, напротив, обычно характеризуются слабой волатильностью, и на завершение моделей основания уходит гораздо больше времени.

Связано это в первую очередь с тем, что цены падают быстрее, чем растут. Поэтому именно в период перелома на вершине, цена наиболее волатильна.

Значимость объема торговли значительно больше при формировании бычьего тренда

Как вы уже знаете, объем торговли всегда должен увеличиваться и подтверждать господствующую тенденцию. Но на начальных этапах формирования нисходящего тренда – это необязательно. Как правило, цена может падать без подкрепления объемом торгов. А вот повышаться, должна именно с увеличением объема. Поэтому если начало бычьего тренда не сопровождается объемом, то стоит относится к такому тренду настороженно.

Выводы

Сегодня мы изучили скорее вводный материал по дальнейшему изучению моделей перелома. Очень важно запомнить перечисленные выше закономерности. Позже, когда мы будем знакомиться с моделями, именно они будут играть решающую роль в процессе понимания моделей.

Основной образовательный раздел сайта – Investment School

Изучайте мир финансов с PokidoW.ru
4.3 3 голоса
Рейтинг статьи
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ольга

Спасибо. Интересная статья, но хочется больше практического материала))

Rexendix

Спасибо, присоединяюсь к мнению Ольги

4
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x